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关于生产率方面毕业论文的格式关于银行业全要素生产率的增长率测算:一个文献综述相关

※发布时间:2017-6-19 14:40:47   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

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  摘 要 索洛在经济增长模型中,将人均产出增长扣除投入要素增长后未被解释的部分称为技术率,后人称为索洛余值或全要素生产率的增长率.其测算方法,丹尼森、乔根森等经济学者在索洛模型的基础上了拓展,形成了完善的测算体系.全要素生产率的增长率测算作为经济学领域一个重要的研究工具,起初主要用于一国整体经济、工业、农业等领域的测算,后有学者将之运用于银行业的生产率增长测算.本文从国外和国内两个,阐述银行业全要素生产率增长测算体系的发展历程.

  索洛(1957)在技术与总量生产函数一文中,首次将技术因素纳入经济增长模型,将人均产出增长扣除资本集约程度增长后未被解释的部分称为技术率,后人称为索洛余值或全要素生产率的增长率.但由于索洛本人采用的全要素生产率的增长率测算方法有着明显的缺陷,后经丹尼森、乔根森等一批经济学家的努力,成功发展了索洛余值的测算体系.全要素生产率增长的测算作为经济学领域中一个重要的研究工具,曾经广泛运用于一国整体经济、工业、农业等领域的测算,后有学者创造性将此测算方法运用到金融业领域的测算中.国外学者对全要素生产率的研究,从参数法(随机前沿生产函数法)到非参数法(DEA的Malmquist指数)逐渐过渡,并在非参数法的基础上了三次较大的创新发展.而我国学者对银行业全要素生产率的研究主要还停留在简单模仿国外研究手段的阶段,在国外研究工具上自主创新的文献并不多见.本文将从国际和国内两个角度具体阐述银行业全要素生产率增长率的测量手段的变迁发展过程,最后对该领域的研究加以评述,以使国内学者对该课题的发展有一个全面的认识.

  ( 二 )运用非参数法的研究 (1)传统型非参数法.参数法需要假定一个具体的生产函数的数学表达式,但由于假定的数学表达式不一定符合实际情况,难免出现生搬硬套的情况,而非参数法无需假定投入产出之间的函数关系,仅依靠分析实际观测到的数据对生产单元相对有效性的评价,这参数法的一大优点,另外参数法往往只能处理单输出的情况,多投入多产出的情况处理起来则,而非参数法却是分析多投入多产出相对有效性的有力工具.其三,无效单元,参数法仅能说明无效程度的大小,而非参数法除了指出每项产出的改进目标外,若采用投入导向型还可以指出每项输入的减少程度,以使生产单元到达相对有效性.从上述三个来看,非参数法比参数法更具有优越性.非参数法主要包括指数法、数据包络法和Malmquist指数法.Malmquist指数最初由Malmquist(1953)提出,Caves et al (1982)首先将该指数应用于生产率增长的测算,与Charmes et al(1978)建立的数据包络法相,于是基于DEA的Malmquist指数法应运而生,在全要素生产率的测算领域中受到了越来越多的重视.Berger et al(1992)利用Malmquist指数测量了挪威银行业在放松管制期间的生产率增长情况,研究发现放开管制前的生产率是下降的,而放开管制后却是增长的.E.Grifell、Tatje.E.et al(1999)运用DEA的Malmquist指数探索了西班牙银行业全要素生产率的变化情况,把潜在的生产率变化分解为机构效率变化、技术变化和规模经济变化.Wheelock,D.C,Wilson,P.W(1999)运用Malmquist指数研究了20世纪80年代至90年代初期美国银行业的全要素生产率,发现在此期间美国大型商业银行的生产率是负增长的.Howcroft、Ataullah(2005)运用DEA方法测算了印度和巴基斯坦商业银行1992年至1998年间全要素生产率的变化情况,发现在的政策实施期间两个国家的全要素生产率的增长率都是最高的.(2)创新发展后的非参数法.首先有学者发现运用Malmquist指数或基于DEA的Malmquist指数研究时,将不良贷款和贷款混合在一起,直接用总贷款额作为产出项来研究时会高估银行业全要素生产率的增长率,减弱了研究的可信度.于是大量学者更新研究观念,开始将不良贷款从总贷款额中出来研究.如Drake and Hall(2003)是继Berger and Humphrey(1997)关注不良贷款问题,将不良贷款作为一项投入指标引进DEA模型,但是此法遭到了质疑,Hirofumi Fukuyama et al(2002)认为不良贷款作为贷款的副产品,只有在贷款发生后才有可能产生,所以更严谨说,不良贷款应该作为一项非理想产出项,而作为投入项来考虑,的学者几乎统一了不良贷款作为产出项的意见.有学者发现,运用Malmquist指数或基于DEA的Malmquist指数研究时都是基于传统技术距离函数,函数只考虑投入或者产出某的变化情况,两者同时兼顾,甚至出现运用投入导向型和产出导向型对同一样本研究时,却相反的情况.另外现在的产出项有理想产出和非理想产出之分,理想产出需要扩大,非理想产出希望缩小.若继续运用传统技术距离函数来处理的产出项时,大致有三种思其一,增加理想产出的同时增加非理想产出;其二,减少理想产出,同时也就减少了非理想产出;其三,干脆不生产,就有非理想产出,但也有理想产出.很显然传统的技术距离函数满足既增加理想产出又减少非理想产出的要求.于是大量学者积极探索,Chung and Grosskopf et al (1997)在研究纸浆厂的生产率时,考虑到理想产出需要扩大,而对空气损害的废气和悬浮固体等非理想产出需要缩小的情形,首次使用了方向性技术距离函数,可以既扩大理想产出,又缩小非理想产出,从而在技术上解决了难题.此方法后经印度学者Surender Kumar(2006)加以完善,他运用方向性技术距离函数研究了41个发达经济体和发展中经济体在1971年至1992年间具有性的全要素生产率的变化情况,将二氧化碳(CO2)作为非理想产出,运用DEA模型构建了可拆分为技术效率变化和技术变化的MalmquistLuenberger指数.有学者认为,银行业作为特殊的生产性企业,不良贷款属于非理想产出,处理非理想产出的技术也日趋成熟.典型的有Park和Weber(2006)考虑到不良贷款非理想产出,运用方向性技术距离函数估计了1992年至2002年间韩国银行业全要素生产率的增长情况,认为韩国银行业在研究期间技术超过了技术效率的下降,从而使全要素生产率保持增长态势,这也佐证了韩国银行业取得的成功.Hirofumi Fukuyama and William L.Weber(2008) 同时运用了两种方法(一种是方向性技术距离函数法,一种是传统的线年间日本银行业的无效率值和不良贷款非理想产出的影子价格,得出这两种方法测算的银行无效率值是相似的,不良贷款的影子价格略有偏离.这也可以在一定程度上检验了方向性技术距离函数测

  关于生产率方面论文范文集算的科学性.除了不良贷款的问题外,学者发现另一缺陷,那就是假设所有评价单位的技术水平都是相同的.但是在相同技术水平的假设下并正确现实中不同技术水平条件下各银行的生产率状况.现实中往往存在着多群体多效率的状况,为了解决现实中技术水平参差不齐的问题,Hayami(1969)在研究跨国间农业生产率差异时,首次提出生产函数(Metaproduction Function)的概念,有大量的学者发展和完善了边界生产函数.如Sharma and Leung(2000)运用边界生产函数模型来测量半集约式和集约式鲤鱼养殖业在南非国家间技术效率的差异,显示尼泊尔半集约式的平均技术效率是0.68,印度是0.79;孟加拉国集约式的平均技术效率是0.48,巴基斯坦是0.62等,该文献还比较了各样本国基于自身生产前沿技术测算的效率值和基于边界生产函数测量的效率值之间的差异.Battese、Rao and ODonnell(2004)采用边界生产函数研究了印尼1990年至1995年间在五个不同区的大中型服装公司的技术效率值,以及基于组群边界与边界间的技术落差比(TGR).ODonnell、Rao and Battese(2006)运用边界法研究联合国中97个样本国在1986年至1990年间的农业生产率的增长情况,同时运用了参数法和非参数法来测算边界下的农业生产率增长情况.Rambaldi、Rao and Dolan(2007)运用边界生产函数法测算69个国家在1982年至2000年间的生产率情况,提供了边界下Malmquist指数的分解式,并测算出基于组群边界的生产率和基于边界的生产率情况.Donghyum Oh.Jeongdong Lee(2007)运用面板数据模型研究了58个国家1970年至2000年间基于边界的Malmquist生产率指数,该方法同时测算了技术效率的变化和技术变化,显示亚洲国家正试图前沿技术水平,欧洲国家已经率先走界前沿技术水平. 从上述阐述中可以看出边界起初用于一国生产力发展水平、工业、农业等领域的测算,随着边界生产函数理论的完善,有学者将该理论引入银行业的效率与生产率的测量中,但主要局限于研究效率,尤其是技术落差比率.例如邱郁芳(2006)基于成本边界模型考察了中国、中国、泰国、马来西亚、韩国和日本六国的银行业绩效,发现日本银行业的生产技术最高,如果和区间的技术水平都处于边界面上,生产成本可减少28.Huang et al(2007)基于边界方法评价了16个欧洲国家商业银行在19942003年间的成本效率和技术落差比,发现欧洲市场的金融部门总体效率回落到的水平,并且与技术落差呈现负相关关系,技术落差的缩减程度远远落后于技术效率的恶化程度,这也就意味着只有少量银行在推动成本边界的外延.Bos et al(2007)利用单一边界和边界考察了1993年至2000年间欧洲主要银行市场上5000余家大型商业银行的效率,通过比较发现传统的边界方低估样本国的成本和利润效率.Naceur et al(2009)使用边界生产函数法考察了1993年至2006年间埃及、约旦、摩洛哥和突尼斯四国银行在金融过程中绩效的改善情况,显示摩洛哥和突尼斯的银行效率表现较好,埃及和约旦的银行技术落差比较低,约旦银行表现出逐渐追赶潜在边界的趋势.Kontolaimou et al(2010)以所有权不同为标准对欧洲合作银行了组群划分,并利用边界生产函数法对其经营效率评价,对技术落差进一步分解后发现,导致技术落差出现的主要原因产出而投入.

  ( 一 )简单模型阶段 国内学者对银行业全要素生产率增长的研究相对较晚,主要集中于Malmquist指数或基于DEA的Malmquist指数非参数法的角度.华(2003)利用Malmquist指数法对中国51家银行1997年至2001年间的生产率分析,发现我国银行业从1997年起全要素生产率一直处于上升阶段.朱超(2006)以13家中国商业银样本计算出Malmqusit生产率指数并将其分解为技术效率变化和技术变化,发现2000年至2004年间中国银行业的全要素生产率一直处于上升趋势.袁晓玲、张宝山(2009)基于Malmquist生产率指数对中国15家银行1999年至2006年间的全要素生产率研究,发现样本期间中国商业银行的全要素生产率整体呈下降趋势,其中股份制商业银行的全要素生产率高于国有商业银行的生产率.蔡跃洲、郭梅军(2009)同样以Malmquist指数对中国11家主要上市商业银行的全

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